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Forschung

Inhaltsbereich / Content

Forschung

  • Finanzmathematik
    (speziell: Portfolio-Optimierung, Transaktionskosten, Modellierung von Inflation, Dividenden und Langlebigkeit)
  • Stochastische Steuerung
    (speziell: Steuerung zeitstetiger Prozesse mit Anwendungen in der Finanzmathematik, Worst-Case-Control)
  • Impulssteuerung
    (speziell: Verallgemeinerte Impulssteuerungen mit unsicherer Steuerungskonsequenz)
  • Werterhaltung
    (speziell: werterhaltende Strategien in allgemeinen Finanzmärkten)
  • Worst-Case-Steuerung
    (speziell: Anwendung bei der Portfolio-Optimierung bei Crash-Gefahr)
  • Monte-Carlo Methoden
    (speziell: Anwendungen in der Finanzmathematik)
  • Baumverfahren zur Optionsbewertung
    (speziell: mehrdimensionale Binomialbäume)
  • Quasi-Variationsungleichungen und Viskositätslösungen (speziell: Anwendungen bei Impulssteuerungsproblemen)
  • Mitherausgeber der Zeitschrift "Mathematical Methods of Operations Research"
    (ab Ausgabe 50)
  • Mitherausgeber der Zeitschrift "Mathematical Finance"
    (ab 2003)
  • Mitherausgeber der Zeitschrift "Blätter der DGVFM"
    (ab 2011 "European Actuarial Journal")
    (seit 2007)
  • Mitglied im Scientific Advisory Board des Fraunhofer ITWM
    (seit 2004)
  • Mitglied im Vorstand der DGVFM
    (2003-2009), stellvertretender Vorsitzender ab 2011
  • Co-Sprecher des Landesexzellenzclusters "Dependable Adaptive Systems and Mathematical Modelling"
    (2005-2008)
  • Sprecher des Forschungszentrums "Center for Mathematical and Computational Modelling (CM)²"
    (2008-2011)
  • Dekan des Fachbereichs Mathematik der TU Kaiserslautern
    (2005-2011)