Modellierung von Umweltdaten
(Kooperationspartner Forstliche Versuchsanstalt Rheinland-Pfalz)
In den Wäldern von Rheinland-Pfalz werden Luftschadstoffe gemessen.
Dazu dienen wenige feste Messstationen sowie eine mobile Messstation in
einem Kraftfahrzeug. Wo sollen neue Messstationen plaziert werden bzw.
wo soll die mobile Station messen, um möglichst genaue Aussagen über
die Belastung der gesamten Waldfläche des Landes zu ermöglichen?
Ein mathematisches Modell, in dem sowohl die räumliche als auch die
zeitliche Verteilung der Schadstoffe in Abhängigkeit von metereologischen
Einflüssen erfasst wird, ermöglicht die Interpolation der Belastung
zwischen den Messstationen und eine Aussagen über die Genauigkeit
dieser Schätzungen.
Steuerung
von Kraftfahrzeug-Prüfständen
(Kooperationspartner LMS Durabilities)
Auf einem Versuchsprüfstand können Bauteile in Kraftfahrzeugen
verschiedenen Kräften ausgesetzt werden. Wie muss der Prüfstand
gesteuert werden, damit die Belastung ähnlich wie auf einer Fahrt
über eine vorgegebene Teststrecke aussieht? Gelingt eine realitätsnahe
Steuerung, so kann weitgehend auf kostspielige Testfahrten verzichtet werden.
Herkömmliche lineare Modelle liefern keine befriedigende Imitation
der tatsächlichen Belastung, aber mit einem nichtlinearen Zeitreihenmodell,
dessen Struktur mit statistischen Verfahren aus den Daten bestimmt worden
ist, kann so gesteuert werden, dass die Belastung auf dem Prüfstand
(unterbrochene Linie in Abbildung 1) und auf der Straße (durchgezogene
Linie) an allen vier Messpunkten sehr ähnlich aussieht.
Datengesteuerte
Handelsstrategien für den Aktienmarkt
(Kooperationspartner Commerzbank)
Aus den Aktienkursen der wichtigsten niederländischen Aktien,
aus Kenngrößen der technischen Marktanalyse sowie aus anderen
Finanzdaten (Wechselkurse, Zinssätze, Rohstoffpreise, ...) soll ein
Vorhersagesystem entwickelt werden, dass dem Händler Entscheidungshilfen
gibt, welche der Aktien er in ein drei Monate lang gehaltenes Portfolio
aufnehmen soll. Mit statistischen Methoden wird ein auf einem neuronalen
Netz basierendes Zeitreihenverfahren entwickelt, das ausgewählte Informationen
für Vorhersagen der Kurse einsetzt. Nimmt der Händler die Aktien
in sein Portfolio, für die eine deutliche Wertsteigerung in den nächsten
drei Monaten prognostiziert wird, so erzielt er im Testjahr in allen vier
Quartalen eine deutlich höhere Rendite (dunkle Balken in Abbildung
2) als das als Benchmark dienende Indexportfolio (helle Balken).
Kreditrisiko-Bewertung
und Rating
(Kooperationspartner mehrere Landesbanken, Bundesaufsichtsamt für
das Kreditwesen)
Das bevorstehende Basel 2 - Abkommen wird der Finanzwirtschaft auch
bei der Kreditvergabe ein dezidiertes Risikomanagement vorschreiben. Etablierte
Ratingverfahren, die die Kreditwürdigkeit großer Unternehmen
bewerten, lassen sich für kleine und mittelständische Unternehmen
oder für spezielle Geschäftsfelder wie Projektfinanzierungen
nur sehr eingeschränkt einsetzen. Auf der anderen Seite gibt es in
den Banken langjährige Erfahrungen mit der Kreditvergabe. Gesucht
sind Verfahren, die die Ausfallwahrscheinlichkeit für einen Kredit
in Abhängigkeit von vorliegenden Information über den Kunden
und die Art des Kredits zu schätzen. Auf der Grundlage dieser Schätzungen
soll ein Rating entwickelt werden, wobei erst einmal geklärt werden
muss, wodurch sich gute Ratings von weniger guten unterscheiden, um einen
Qualitätsmaßstab zu haben. Schließlich stellt sich für
die Aufsichtsbehörde die Frage, wie mit vertretbarem Aufwand überprüft
werden kann, ob ein von einer Bank entwickeltes Ratingverfahren mit den
dann vorliegenden Vorschriften in Einklang steht. |
