Forschung
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Finanzmathematik
(speziell: Portfolio-Optimierung, Transaktionskosten, Modellierung von Inflation, Dividenden und Langlebigkeit)
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Stochastische Steuerung
(speziell: Steuerung zeitstetiger Prozesse mit Anwendungen in der Finanzmathematik, Worst-Case-Control)
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Impulssteuerung
(speziell: Verallgemeinerte Impulssteuerungen mit unsicherer Steuerungskonsequenz)
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Werterhaltung
(speziell: werterhaltende Strategien in allgemeinen Finanzmärkten)
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Worst-Case-Steuerung
(speziell: Anwendung bei der Portfolio-Optimierung bei Crash-Gefahr)
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Monte-Carlo Methoden
(speziell: Anwendungen in der Finanzmathematik)
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Baumverfahren zur Optionsbewertung
(speziell: mehrdimensionale Binomialbäume)
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Quasi-Variationsungleichungen und Viskositätslösungen
(speziell: Anwendungen bei Impulssteuerungsproblemen)
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Mitherausgeber der Zeitschrift "Mathematical Methods of Operations Research"
(ab Ausgabe 50)
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Mitherausgeber der Zeitschrift "Mathematical Finance"
(ab 2003)
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Mitherausgeber der Zeitschrift "Blätter der DGVFM"
(ab 2011 "European Actuarial Journal")
(seit 2007)
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Mitglied im Scientific Advisory Board des Fraunhofer ITWM
(seit 2004)
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Mitglied im Vorstand der DGVFM
(2003-2009), stellvertretender Vorsitzender ab 2011
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Co-Sprecher des Landesexzellenzclusters "Dependable Adaptive Systems and Mathematical Modelling"
(2005-2008)
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Sprecher des Forschungszentrums "Center for Mathematical and Computational Modelling (CM)²"
(2008-2011)
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Dekan des Fachbereichs Mathematik der TU Kaiserslautern
(2005-2011)
