Vorlesung - Moderne Mathematik

Allgemeine Informationen

Dienstags, 15:30 - 17:00, Raum 48-210
Mittwochs, 15:30 - 17:00, Raum 48-208

Inhalt der Vorlesung

Nur der Finanzmathematik-Teil:
- Portfolio-Optimierung nach Markowitz
- Binomial-Modell
- Optionsbewertung im Binomialmodell
- Grundlagen der zeitstetigen Modellierung
- Brownsche Bewegung
- Black-Scholes-Formel
- Simulationen und Arbeiten mit Excel

Literatur

H. Hamacher, E. Korn, R. Korn, S. Schwarze (2004) Mathe und Ökonomie. Universum Verlag
Mehr im Laufe der Vorlesung

Materialien zum Download

Stochastik an der Börse - Muss das sein ?
Elementare Finanzmathematik (theoretisch)
Überblick: Einführung Finanzmathematik
Überblick: Portfolio-Optimierung
Excel-File zur Markowitz-Portfolio-Optimierung
Excel-File zur Monte Carlo Simulation
Excel-File zur Konstruktion von Optionsauszahlungen
Excel-File zum Binomial-Modell
Excel-File Optionsbewertung mit Binomialbäumen
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Stand: 4. Juli 2011