Vorlesung - Financial Mathematics II
Allgemeine Informationen
Montags, 11:45 - 13:15, Raum 48-582
Inhalt der Vorlesung
Einführung in die zentralen Probeleme, Methodiken und Resultate der Zinsmodellierung
- Grundlagen und Begriffe
- Einfache Zinsprodukte
- Heath-Jarrow-Morton-Ansatz
- Populäre Short Rate Modelle
- Aspekte der Praxis
Einfache Beispiele unvollständiger Märkte
Achtung !!!
Keine Vorlesung an den Montagen vom 7.11. und 14.11.
Ersatztermin: Mittwoch, 9.11., 13:45-15:15 im Raum 48-538
Literatur
T. Björk (1998) "Arbitrage Theory in Continuous Time", Cambridge University Press.
D. Brigo, F. Mercurio (2001) "Interest Rate Models", Springer.
Mehr im Laufe der Vorlesung
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