Seminar Finance and Insurance, University of Bonn
15. April 2010, University of Bonn
Frank Seifried: A Stochastic Control Approach to Portfolio Optimization with Recursive Utility in Incomplete Markets
Imperial College London
12. - 14. April 2010, London, Großbritannien
Ralf Korn: Transaction Costs: Theory and Practical Applications
ITWM-Workshop with Monique Jeanblanc
29. März 2010, Fraunhofer ITWM
Ralf Korn: Transaction Costs: A Practical Approach
Stefanie Müller: The Optimal-Drift Model: An Accelerated Binomial Scheme
Frank Seifried: Optimal Investment with Deferred Capital Gains Taxes
Seminar über rechnergestützte Methoden im Finanzwesen
22. - 24. März 2010, Fields Institute, Toronto, Canada
Ralf Korn: Recent Advances in Option Pricing via Binomial Trees
Mathematics Seminar, Aarhus University
15. März 2010, Aarhus University
Frank Seifried: A Stochastic Control Approach to Portfolio Optimization with Recursive Utility in Incomplete Markets
Dublin City University
12. März 2010, Dublin, Irland
Ralf Korn: Recent Advances in Option Pricing via Binomial Trees
Weitere Zusammenarbeit mit IBM
Ab Februar 2010, Kaiserslautern, Deutschland
(CM)²-Seminar, TU Kaiserslautern
22. Januar 2010, Kaiserslautern, Deutschland
Nicole Tschauder: Statistischer (Chip-)Entwurf
Oberseminar Finanz- und Versicherungsmathematik der LMU München und TU München
21. Januar 2010, München, Deutschland
Frank Seifried: Optimal Investment for Worst-Case Crash Scenarios: A Martingale Approach
Seminar über stochastische Analyse und ihre Anwendungen VI
4. - 5. Januar 2010, Prag, Tschechische Republik
Jörn Sass: Constraining the Risk of Utility Maximizing Strategies under Partial Information
Frühere Aktivitäten (2009 - chronologisch)
Seminar „Statistisches Chip-Design“
26. Februar 2009, TU München, Deutschland
Seminar "Stochastische Modelle und Steuerung"
16. - 19. März 2009, Wittenberg, Deutschland
Jörn Sass: The Numeraire Portfolio under Transaction Costs
ITN Seminar “Finance and Insurance”
16. - 20. März 2009, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland
Stefanie Müller: Getting Multi-Dimensional Trees into a New Shape
Frank Seifried: Optimal Investment with Deferred Capital Gains Taxes
Dritte Konferenz über numerische Methoden im Finanzwesen
15. - 17. April 2009, Ecole des Ponts ParisTech, Marne-la-Vallée, Frankreich
Stefanie Müller: The Decoupling Approach to Binomial Pricing of Multi-Asset Options
Konferenz über aktuelle Entwicklungen über angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik Gewidmet in Erinnerung an Jürgen Lehn
23. - 24. April 2009, METU Ankara, Türkei
Ralf Korn: Financial Mathematics: Between Stochastic Differential Equations and Financial Crisis
Ralf Korn: The Decoupling Approach to Binomial Pricing of Multi-Asset Options
Cambridge-Kaiserslautern Finanzmathematik-Seminar
5. Mai 2009, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern, Deutschland
Ralf Korn: Theoretical Advances for Practical Use in Finance and Insurance
Institut für Stochastik, Fakultät für Mathematik, Universität Karlsruhe
26. Mai 2009, Karlsruhe, Deutschland
Jörn Sass: Portfolio Optimization with Partial Information: No Constraints versus Dynamic Risk Constraints
Konferenz zum 50. Jahrestag von Copula
10. - 12. Juni 2009, Lecce, Italien
Seminar über das Filtern in Finanzmathematik 2009
17. - 19. Juni 2009, Chemnitz, Deutschland
Jörn Sass: Utility Maximization with Dynamic Risk Constraints and Partial Information
23. Europäische Konferenz über Unternehmensforschung (EURO)
5. - 8. Juli 2009, Bonn, Deutschland
Peter Diesinger: Asset Allocation and Liquidity Breakdowns
Jörn Sass: Portfolio Optimization with Dynamic Risk Constraints and Partial information
Frank Seifried: A Worst-Case Approach to Portfolio Optimization
Oberseminar Finanz- und Versicherungsmathematik der LMU München und TU München
16. Juli 2009, München, Deutschland
Ralf Korn: The Decoupling Approach to Binomial Pricing of Multi-Asset Options
Seminar „Statistisches Chip-Design II“, TU Kaiserslautern zusammen mit der TU München und Sani Nassif (IBM Texas)
July 23--24, 2009, Kaiserslautern, Deutschland
22. Internationales Sommerseminar 2009 vom Verband der Schweizer Aktuare
10. - 14. August 2009, Lausanne, Schweiz
Ralf Korn: Monte Carlo Methods and Applications in Finance and Insurance (6 talks)
Dritte Internationale Konferenz über Rechner- und Finanzökonomie
29. - 31. Oktober 2009, Limassol, Zypern
Jörn Sass: Estimation of Continuous Time Markov Switching Models
(CM)²-Seminar, TU Kaiserslautern
30. Oktober 2009, Kaiserslautern, Deutschland
Ralf Korn: Die Monte Carlo Methode: Klassisches und Neues
Universität Bonn
26. November 2009, Bonn, Deutschland
Ralf Korn: Worst-Case Portfolio Optimization with Applications in Finance and Insurance
Forschungsbesuch (Nicole Tschauder) des IBM Forschungslabors
23. November - 3. Dezember 2009, Austin, Texas, USA
Nicole Tschauder: Dependences between Random Variables and Copulas
Seminar: Moderne Finanzmathematik und ihre Anwendungen für Banken und Versicherungen, Fraunhofer ITWM in Zusammenarbeit mit der TU München
4. Dezember 2009, Fraunhofer ITWM, Kaiserslautern, Deutschland,
Ralf Korn: Moderne Monte Carlo Methoden für Anwendungen in Finanz- und Versicherungsmathematik
Séminaire Bachelier, Université Paris
18. Dezember 2009, Paris, Frankreich
Ralf Korn: Recent Advances in Option Pricing via Binomial Trees
