Unsere Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung von Modellen und statistischen Schätz- und Testverfahren für nicht lineare Zeitreihen und stochastische Prozesse aus den Bereichen Finanzwirtschaft, Risikoanalyse, biomedizinische Datenanalyse und Bildverarbeitung. Die Schwerpunkte liegen dabei auf lokalen Glättungsmethoden, waveletbasierter Funktionsschätzung und Neuronalen Netzen zur nichtparametrischen Zeitreihen- und Regressionsanalyse sowie halbparametrischen Extremwertstatistiken für Zeitreihen.
Weitere Informationen über unsere Forschungsthemen finden Sie auf der Homepage von Prof. Dr. Franke.
