AG Computational Stochastics


General Information

A specialization in Computational Stochastics is based on a number of core courses, primarily from Analysis and Stochastics, which are outlined below. Prospective Bachelor students may also want to look at an elementary introduction  (in German) to Computational Stochastics.

Wichtige Links

  • KIS: Termine der Veranstaltungen
  • URM: Anmeldung zu Übungen (offen bis 26. Oktober 2018)
  • OpenOLAT: Kursmaterialien und weitere Informationen (Zugangscodes erhalten Sie in der ersten Vorlesung)

Bachelor

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Master

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Vorlesungen im Wintersemester

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Wintersemester 2018/19 folgende Vorlesungen und Seminare an:

Stochastic Differential Equations

Inhalte

  • Brownian motion
  • Continuous-time martingales
  • Stochastic integration
  • Strong and weak solutions of SDEs
  • Stochastic representation of solutions of PDEs
  • Ito-Taylor schemes
  • Stochastic multi-level algorithms

Dozent und Mitarbeiter

Materialien

Termin

Regulärer Plan:

Vorlesungen (Raum 31-302, 15:30 - 17:00) dienstags und donnerstags 

Übungen (Raum 31-302, 17:05 - 18:35) donnerstags

 

Weitere Informationen finden Sie im: [KIS]

 

 

Stochastische Methoden

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Stochastik (Wahrscheinlichkeitstheorie, Simulation, Statistik), ohne Kenntnisse der Maß- und Integrationstheorie vorauszusetzen.

Team

Ritter, Hefter, Stroot,
Eisenhuth, Gräfensteiner, Hofmann

Infos, Material

Open Olat

KIS

 

 

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