AG Computational Stochastics

Past Courses

WS 2018/19

  • Stochastic Differential Equations
  • Stochastische Methoden

SS 2018

  • High-Dimensional Integration
  • Monte Carlo Algorithmen (Hefter)
  • Measure and Integration
  • Quasi-Monte Carlo Methoden (Proseminar)

WS 2017/18

  • Stochastic Differential Equations
  • Stochastic Processes (Seminar) (Hefter)
  • Probability Theory

SS 2017

  • Monte Carlo Algorithmen
  • Statistik II für Wirtschaftswissenschaftler
  • Maß- und Integrationstheorie (Lindner)
  • Introduction to SPDEs (Lindner)

WS 2016/17

  • Numerics of Stochastic Processes (Hefter)
  • Einführung in die Funktionalanalysis (Lindner)
  • Stochastic Differential Equations (Lindner)
  • Die Brownsche Bewegung mit Reflektion (Fachpraktikum)

SS 2016

  • Statistik II für Wirtschaftswissenschaften (Lindner)
  • Brownsche Bewegung (Seminar)
  • Monte Carlo Algorithmen
  • Der Mersenne Twister (Fachpraktikum)
  • Measure and Integration
  • Endliche Markov-Ketten (Proseminar) (Lindner)

WS 2015/2016

  • Stochastic Differential Equations
  • Probability Theory
  • Mixed Precision Multilevel Monte Carlo (Fachpraktikum)
  • Stochastische Methoden (Lindner)
  • Einführung in die Funktionalanalysis
  • Quasi-Monte Carlo Methods (Proseminar)

SS 2015

  • Monte Carlo Algorithms (Lindner)
  • Markov-Prozesse (Seminar)
  • Elektronendynamik in der Ultrakurzzeitphysik (Fachpraktikum)
  • Grundlagen der Mathematik II

WS 2014/2015

  • Probability Theory (Lindner)
  • Abverkaufssimulation im Lebensmitteleinzelhandel (Fachpraktikum) (Omland)
  • Grundlagen der Mathematik I

SS 2014

  • Malliavin Calculus and Applications (Lindner)
  • Computational Stochastics (Seminar)
  • Monte Carlo Algorithmen
  • Measure and Integration
  • Quasi-Monte Carlo Methods (Proseminar)

WS 2013/2014

  • Introduction to SPDEs (Lindner)
  • Numerics of Stochastic Processes
  • Stochastic Differential Equations (Gnewuch)
  • Grundlagen der Mathematik II

SS 2013

  • Monte Carlo Algorithmen (Gnewuch)
  • Grundlagen der Mathematik I

WS 2012/2013

  • Stochastic Differential Equations
  • Gaussian Processes (Seminar)
  • Elementare Approximationstheorie (Proseminar)

WS 2011/2012

  • Probability Theory
  • Numerics of Stochastic Processes
  • Computational Finance (Neuenkirch)

SS 2011

  • Measure and Integration
  • Monte Carlo Algorithms (Neuenkirch)
  • Stochastic Partial Differential Equations
  • Stochastic Partial Differential Equations (Seminar)

WS 2010/2011

  • Endliche Markovketten (Proseminar)
  • Stochastic Differntial Equations
  • Malliavin Calculus and Applications (Neuenkirch)

SS 2010

  • Monte Carlo Algorithms
  • High-dimensional Integration
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