AG Computational Stochastics


General Information

A specialization in Computational Stochastics is based on a number of core courses, primarily from Analysis and Stochastics, which are outlined below. Prospective Bachelor students may also want to look at an elementary introduction  (in German) to Computational Stochastics.

Wichtige Links

  • KIS: Termine der Veranstaltungen
  • URM: Anmeldung zu Übungen (offen bis 18. April 2019)
  • OpenOLAT: Kursmaterialien und weitere Informationen

Bachelor

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Master

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Lecture Notes

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Past Courses

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Vorlesungen im Sommersemester

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2019 folgende Vorlesungen und Seminare an:

High-Dimensional Integration

Inhalte

Algorithmen und Komplexität hoch- und unendlich-dimensionaler Integrationsprobleme. Behandelt werden:

  • Monte Carlo-Verfahren
  • Diskrepanz von Punktfolgen und Quasi Monte Carlo-Verfahren
  • Randomisierung
  • Untere Fehlerschranken und Komplexität stetiger Probleme
  • Der Fluch der Dimension
  • Quadraturprobleme für stochastische Differentialgleichungen

Dozent und Mitarbeiter

Materialien

Termin

Vorlesungen (Raum 31-302, 10:00 - 11:30) donnerstags 

Übungen (Raum 31-215) dienstags, alle zwei Wochen
(erstes Treffen 30 April, zweites Treffen 14 May)

 

Weitere Informationen finden Sie im: [KIS]

 

 

Monte-Carlo-Algorithmen

Inhalt

Monte Carlo algorithms are algorithms that use random numbers. The lecture provides an introduction to this important basic technique from mathematics and computer science. We study, in particular, 

  • direct simulation
  • simulation of distributions and stochastic processes
  • variance reduction
  • Markov chain Monte Carlo 
  • high-dimensional integration

as well as applications from physics, finance, and actuarial mathematics.

Team

Infos, Material

Termin

Die Vorlesung findet dienstags und donnerstags, 13:45 - 15:15 in Raum 31-302 IBZ statt.

Die erste Vorlesung findet am Dienstag, 16.04.2019 statt.

Die Übung findet freitags, 11:45 - 13:15 in Raum 31-302 IBZ statt.

Die erste Übung findet am Freitag, 26.04.2019 statt.

Weitere Informationen finden Sie im KIS

 

 

Vorlesungen im Wintersemester

Unsere Arbeitsgruppe hat im Wintersemester 2018/19 folgende Vorlesungen und Seminare angeboten:

Stochastic Differential Equations

Inhalte

  • Brownian motion
  • Continuous-time martingales
  • Stochastic integration
  • Strong and weak solutions of SDEs
  • Stochastic representation of solutions of PDEs
  • Ito-Taylor schemes
  • Stochastic multi-level algorithms

Dozent und Mitarbeiter

Materialien

Termin

Regulärer Plan:

Vorlesungen (Raum 31-302, 15:30 - 17:00) dienstags und donnerstags 

Übungen (Raum 31-302, 17:05 - 18:35) donnerstags

 

Weitere Informationen finden Sie im: [KIS]

 

 

Stochastische Methoden

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Stochastik (Wahrscheinlichkeitstheorie, Simulation, Statistik), ohne Kenntnisse der Maß- und Integrationstheorie vorauszusetzen.

Team

Ritter, Hefter, Stroot,
Eisenhuth, Gräfensteiner, Hofmann

Infos, Material

Termin

Die erste Vorlesung findet am Dienstag, 23.10.2018 von 11:45 - 13:15 in Raum 48-208 statt.

Weitere Informationen finden Sie im KIS

 

 

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