Topics of Bachelor Theses in Computational Stochastics

• Der Satz von Ito-Nisio und die Brownsche Bewegung
• Brownsche Lokalzeiten
• Deterministische Skorohod-Probleme auf konvexen Gebieten
• Die Besov-Regularität der Brownschen Bewegung
• Approximation irregulärer Funktionale
• Simulation Gaußscher Zufallsfelder
• Monte Carlo-Methoden zur Simulation einer Elektronendynamik
• Multilevel-Approximation der Verteilung des Maximums der Brownschen Bewegung
• Kerndichteschätzer auf Hölder- und Nikolski-Klassen
• Simulation seltener Ereignisse und exponentieller Maßwechsel
• Formel von Bienaymé und Typ eines Banachraums
• Das Gesetz vom iterierten Logarithmus
• Quantisierung und Random Bit Approximation der $d$-dimensionalen Standardnormalverteilung
• Varianzreduktion für die Supremumsnorm einer Brownschen Brücke
• Effiziente Approximation des Maximum von gewichteten Brownschen Brücken mittels Computersimulation
• Der Einbettungssatz von Skorohod
• Desintegration von Maßen
• The Star-Discrepancy and its Dependence on the Dimension
• Computation of Price Sensitivities with Algorithmic Differentiation
• Monte Carlo Integration with Random Bits
• Karhunen-Loève-Darstellung von stochastischen Prozessen und Zufallsfeldern
• The Riffle Shuffle and its Speed of Convergence