AG Finanzmathematik

Man sieht einen Mann vor einer beschriebenen Tafel.

Allgemeine Information

Unten sind die Vorlesungen aufgelistet, die unsere Arbeitsgruppe im Wintersemester 2022/23 anbietet.

Wenn Sie im Sommersemester an einem Projektseminar (siehe Anmeldeformular) oder Reading Course teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail bei dem jeweiligen Betreuer. Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt.

Wenn Sie eine Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe schreiben möchten, setzen Sie sich einfach direkt mit dem gewünschten Betreuer in Verbindung.

Wichtige Links

  • KIS: Termine der Veranstaltungen
  • URM: Anmeldung zu Übungen
  • OpenOLAT: Kursmaterialien und weitere Informationen (Zugangscodes erhalten Sie per E-Mail)

Vorlesungen im Wintersemester

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Wintersemester 2022/23 folgende Vorlesungen an:

Probability Concepts for Financial Markets (Wahrscheinlichkeitstheoretische Konzepte für Finanzmärkte)

Inhalte

  • Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte
  • Anwendung von Konzepten der Wahrscheinlichkeitstheorie: Bedingter Erwartungswert, Martingale, Stoppzeiten, Maßwechsel
  • Binomialmodell
  • Preistheorie in zeitdiskreten Finanzmärkten
  • Bewertung europäischer Optionen
  • Bewertung amerikanischer Optionen
  • Grundzüge der Portfolio-Optimierung

Kontaktzeit

2 SWS

Kompaktkurs vom 17. bis 21. Oktober mit integrierten Übungen / Seminar

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Probability Theory"

Angebotsturnus

Der Kompaktkurs findet jedes Semester in der letzten Woche vor Beginn der Vorlesungszeit statt.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Probability Concepts for Financial Markets (Kompaktkurs)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Non-Life Insurance Mathematics (Schadensversicherungsmathematik)

Inhalte

  • Faltung und Transformierte
  • Schadensverteilung
  • Individuelles Risikomodell
  • Kollektive Risikomodelle:
    • Modelle für den Schadensanzahlprozess
    • Poisson-Prozesse
    • Erneuerungsprozesse
    • Gesamtschadenshöhenverteilung
  • Risikoprozess
  • Ruintheorie und Ruinwahrscheinlichkeiten
  • Prämienkalkulation
  • Erfahrungstarifierung:
    • Bayes Schätzung
    • Lineare Bayes Schätzung (Bühlmann- und Bühlmann-Straub-Modell)
  • Schadenrückstellung
  • Rückversicherung und Risikoteilung

Kontaktzeit

4 SWS Vorlesung
2 SWS Übung

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Probability Theory"

Angebotsturnus

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Wintersemester angeboten.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Non-Life Insurance Mathematics (Vorlesung)Non-Life-Insurance Mathematics (Übung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Interest Rate Theory (Zinsmodellierung)

Inhalte

  • Grundlagen der Zinsmodellierung (Bonds und lineare Produkte, Swaps, Caps und Floors, Bondoptionen, Zinssatzoptionen, Zinsstrukturkurve, Zinsraten (Kassa- und Terminzinsraten))
  • Heath-Jarrow-Morton Modellrahmen (Einfaches Beispiel: Ho-Lee Modell, allgemeine HJM-Drift-Bedingung, ein- und mehrdimensionale Modellierung)
  • Kassaratenmodelle (Allgemeine Ein-Faktoren-Modellierung, allgemeine Bewertungsgleichung, affine Zinsstrukturmodellierung, Vasicek-, Cox-Ingersoll-Ross- und weitere Modelle, Optionspreisformeln, Modellkalibrierung)
  • Ausfallrisikobehaftete Bonds (Mertonmodell)

Kontaktzeit

2 SWS Vorlesung

Inhaltliche Voraussetzungen

Modul "Financial Mathematics"

Angebotsturnus

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Wintersemester angeboten.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Interest Rate Theory (Vorlesung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Risk Measures with Applications to Finance and Insurance (Risikomaße und Anwendungen in der Finanz- und Versicherungswirtschaft)

Inhalte

  • Präferenzen und Erwartungsnutzen
  • Axiomatische Einführung von Risikomaßen
  • Robuste Repräsentation konvexer und kohärenter Risikomaße
  • Beispiele: Value at Risk, Average Value at Risk, Shortfall, Worst Case
  • Erweiterungen: Semidynamische, dynamische, verteilungsunabhängige Risikomaße
  • Schätzung von Risikomaßen
  • Ratingsysteme:
    • Score-basierte Ratings
    • Nutzen-basierte Ratings für Finanzprodukte
    • Chance-Risiko-Klassen für Versicherungsprodukte
  • Kreditausfallrisiken: Strukturelle Modelle und Reduktionsmodelle
  • Anwendungen:
    • Risikobasierte Versicherungsprämien
    • Portfoliooptimierung unter Risikonebenbedingungen
    • Kreditderivate

Kontaktzeit

2 SWS Vorlesung

Die Vorlesung findet geblockt in der zweiten Semesterhälfte statt.

Inhaltliche Voraussetzungen

Modul "Financial Mathematics"

Angebotsturnus

Die Vorlesung findet unregelmäßig statt.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Risk Measures with Applications to Finance and Insurance (Vorlesung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Seminare und Reading Course

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Wintersemester 2022/23 folgende ergänzende Veranstaltungen an:

Projektseminar: Advanced Modelling in Actuarial and Financial Mathematics

Inhalte

t.b.a.

Kontaktzeit

2 SWS Projektbegleitung

Termine

Melden Sie sich bitte per E-Mail bei Prof. Dr. Ralf Korn. Termine werden dann in Absprache mit den Teilnehmern festgelegt.

Reading Course: Advanced Topics in Actuarial and Financial Mathematics

Inhalte

t.b.a.

Termine

Melden Sie sich bitte per E-Mail bei Prof. Dr. Ralf Korn. Termine werden dann in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt.

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Reading Course "Advanced Topics in Actuarial and Financial Mathematics"

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Zum Seitenanfang