AG Finanzmathematik

Man sieht einen Mann vor einer beschriebenen Tafel.

Allgemeine Information

Unten sind die Vorlesungen aufgelistet, die unsere Arbeitsgruppe im Sommersemester 2022 anbietet.

Wenn Sie im Sommersemester an einem Projektseminar (siehe Anmeldeformular) oder Reading Course teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail bei dem jeweiligen Betreuer. Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt.

Wenn Sie eine Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe schreiben möchten, setzen Sie sich einfach direkt mit dem gewünschten Betreuer in Verbindung.

Wichtige Links

  • KIS: Termine der Veranstaltungen
  • URM: Anmeldung zu Übungen
  • OpenOLAT: Kursmaterialien und weitere Informationen (Zugangscodes erhalten Sie per E-Mail)

Vorlesungen im Sommersemester

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2022 folgende Vorlesungen an:

Grundlagen der Finanzmathematik

Inhalte

Es werden die grundlegenden Konzepte der Finanzmathematik in diskreter Zeit behandelt:

  • Ein-Perioden-Modell
  • Stochastische Modellierung von Finanzmärkten
  • Risikoneutrale Bewertung
  • Fundamentalsätze der Preistheorie

Kontaktzeit

2 SWS Vorlesung mit integrierten Übungen

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten. Sie findet geblockt in der ersten Semesterhälfte statt.

Inhaltliche Voraussetzungen

Modul "Grundlagen der Mathematik", Lehrveranstaltung "Stochastische Methoden"

Links

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Grundlagen der Finanzmathematik (Vorlesung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs: TUK Grundlagen der Finanzmathematik SS 22

Probability Concepts for Financial Markets (Wahrscheinlichkeitstheoretische Konzepte für Finanzmärkte)

Inhalte

  • Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte
  • Anwendung von Konzepten der Wahrscheinlichkeitstheorie: Bedingter Erwartungswert, Martingale, Stoppzeiten, Maßwechsel
  • Binomialmodell
  • Preistheorie in zeitdiskreten Finanzmärkten
  • Bewertung europäischer Optionen
  • Bewertung amerikanischer Optionen
  • Grundzüge der Portfolio-Optimierung

Kontaktzeit

2 SWS Kompaktkurs mit integrierten Übungen / Seminar

Der Kompaktkurs findet jedes Semester jeweils in den ersten Wochen (vor Beginn der Vorlesungszeit) statt.

 

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Probability Theory"

Financial Mathematics (Finanzmathematik)

Inhalte

  • Grundlagen der stochastischen Analysis (Brownsche Bewegung, Itô-Integral, Itô-Formel, Martingaldarstellungssatz, Satz von Girsanov, lineare stochastische Differentialgleichungen, Satz von Feynman und Kac)
  • Diffusionsmodell für Aktienpreise und Handelsstrategien
  • Vollständigkeit des Marktes
  • Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip, Black-Scholes-Formel
  • Optionsbewertung und partielle Differentialgleichungen
  • Exotische Optionen
  • Arbitragegrenzen (Put-Call-Parität, Parität der Preise für europäische und amerikanische Calls)

Kontaktzeit

4 SWS Vorlesung
2 SWS Übung

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten.

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Probability Theory"

Links

Life Insurance Mathematics (Lebensversicherungsmathematik)

Inhalte

  • Elementare Finanzmathematik (Zinsrechnung)
  • Sterblichkeit
  • Versicherungsleistungen
  • Nettoprämien und Nettodeckungskapital
  • Einbeziehung der Kosten
  • Versicherung auf verbundene Leben
  • Verschiedene Ausscheideursachen

Kontaktzeit

2 SWS Vorlesung

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten. Sie findet geblockt in der zweiten Semesterhälfte statt.

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Stochastische Methoden"

Links

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Life Insurance Mathematics (Vorlesung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs: TUK Life Insurance Mathematics SS 22

Seminare und Reading Course

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2022 folgende ergänzende Veranstaltungen an:

Projektseminar: Advanced Modelling in Actuarial and Financial Mathematics

Inhalte

Implementation of Optimal Strategies under Risk Constraints

Kontaktzeit

2 SWS Projektbegleitung

Melden Sie sich bitte bis zum 31. März 2022 per E-Mail bei Prof. Dr. Jörn Saß. Termine werden dann in Absprache mit den Teilnehmern festgelegt.

Reading Course: Advanced Modelling in Actuarial and Financial Mathematics

Inhalte

Portfolio Optimization under Risk Constraints

Kontaktzeit

Melden Sie sich bitte bis zum 31. März 2022 per E-Mail bei Prof. Dr. Jörn Saß. Termine werden dann in Absprache mit den Teilnehmern festgelegt.

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