AG Finanzmathematik

Man sieht einen Mann vor einer beschriebenen Tafel.

Allgemeine Information

Unten sind die Vorlesungen aufgelistet, die unsere Arbeitsgruppe im Sommersemester 2024 anbietet.

Wenn Sie im Sommersemester an einem Projektseminar (siehe Anmeldeformular) oder Reading Course teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail bei dem jeweiligen Betreuer. Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt.

Wenn Sie eine Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe schreiben möchten, setzen Sie sich einfach direkt mit dem gewünschten Betreuer in Verbindung.

Wichtige Links

  • KIS: Termine der Veranstaltungen
  • URM: Anmeldung zu Übungen
  • OpenOLAT: Kursmaterialien und weitere Informationen (Zugangscodes erhalten Sie per E-Mail)

Vorlesungen im Sommersemester

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2024 folgende Vorlesungen an:

Grundlagen der Finanzmathematik

Inhalte

Es werden die grundlegenden Konzepte der Finanzmathematik in diskreter Zeit behandelt:

  • Ein-Perioden-Modell
  • Stochastische Modellierung von Finanzmärkten
  • Risikoneutrale Bewertung
  • Fundamentalsätze der Preistheorie

Kontaktzeit

2 SWS Vorlesung mit integrierten Übungen

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten. Sie findet geblockt in der ersten Semesterhälfte statt.

Inhaltliche Voraussetzungen

Modul "Grundlagen der Mathematik", Lehrveranstaltung "Stochastische Methoden"

Links

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Grundlagen der Finanzmathematik (Vorlesung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Probability Concepts for Financial Markets (Wahrscheinlichkeitstheoretische Konzepte für Finanzmärkte)

Inhalte

  • Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte
  • Anwendung von Konzepten der Wahrscheinlichkeitstheorie: Bedingter Erwartungswert, Martingale, Stoppzeiten, Maßwechsel
  • Binomialmodell
  • Preistheorie in zeitdiskreten Finanzmärkten
  • Bewertung europäischer Optionen
  • Bewertung amerikanischer Optionen
  • Grundzüge der Portfolio-Optimierung

Kontaktzeit

2 SWS Kompaktkurs mit integrierten Übungen / Seminar

Der Kompaktkurs findet jedes Semester jeweils in den ersten Wochen (vor Beginn der Vorlesungszeit) statt.

 

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Probability Theory"

Links

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Probability Concepts for Financial Markets (Kompaktkurs)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Financial Mathematics (Finanzmathematik)

Inhalte

  • Grundlagen der stochastischen Analysis (Brownsche Bewegung, Itô-Integral, Itô-Formel, Martingaldarstellungssatz, Satz von Girsanov, lineare stochastische Differentialgleichungen, Satz von Feynman und Kac)
  • Diffusionsmodell für Aktienpreise und Handelsstrategien
  • Vollständigkeit des Marktes
  • Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip, Black-Scholes-Formel
  • Optionsbewertung und partielle Differentialgleichungen
  • Exotische Optionen
  • Arbitragegrenzen (Put-Call-Parität, Parität der Preise für europäische und amerikanische Calls)

Kontaktzeit

4 SWS Vorlesung
2 SWS Übung

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten.

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Probability Theory"

Links

Hier geht es zu den KIS-Einträgen: Financial Mathematics (Vorlesung)Financial Mathematics (Übung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Life Insurance Mathematics (Lebensversicherungsmathematik)

Inhalte

  • Elementare Finanzmathematik (Zinsrechnung)
  • Sterblichkeit
  • Versicherungsleistungen
  • Nettoprämien und Nettodeckungskapital
  • Einbeziehung der Kosten
  • Versicherung auf verbundene Leben
  • Verschiedene Ausscheideursachen

Kontaktzeit

2 SWS Vorlesung

Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten. Sie findet geblockt in der zweiten Semesterhälfte statt.

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Stochastische Methoden"

Links

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Life Insurance Mathematics (Vorlesung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Life, Health and Pension Insurance Mathematics (Lebens-, Kranken- und Pensionsversicherungsmathematik)

Inhalte

Lebensversicherungsmathematik:

  • Dynamische Modelle (Markovkette, zeitstetig),
  • stochastische Zinsen,
  • fondsgebundene Produkte und Produkte mit Garantie,
  • marktkonsistente Bewertung.

Krankenversicherungsmathematik:

  • Tarifarten und Beitragsberechnung,
  • Altersrückstellung und Vertragswechsel,
  • Überschussbeteiligung und Beitragsermäßigung,
  • Risikobewertung.

Pensionsversicherungsmathematik:

  • Zustandsdiagramme,
  • Axiomensystem von Neuburger,
  • Schätzung von Ausscheidewahrscheinlichkeiten,
  • Prämien und Reserven.
 

Kontaktzeit

2 SWS Vorlesung

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltung "Life Insurance Mathematics"

Links

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Life, Health and Pension Insurance Mathematics (Vorlesung)

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Seminare und Reading Course

Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2024 folgende ergänzende Veranstaltungen an:

Seminar: Advanced Topics in Financial and Insurance Mathematics

Inhalte

Finanzmathematik

Kontaktzeit

2 SWS Seminar

Die Termine werden beim ersten Meeting im Sommersemester vereinbart.

Melden Sie sich bitte bis zum 31. März per E-Mail bei Prof. Dr. Jörn Saß.

Inhaltliche Voraussetzungen

Lehrveranstaltungen "Probability Theory" und "Financial Mathematics"

Links

Hier geht es zum KIS-Eintrag: Seminar Advanced Topics in Financial and Insurance Mathematics

Hier geht es zum OLAT-Kurs:

Zum Seitenanfang