Allgemeine Information
Unten sind die Vorlesungen aufgelistet, die unsere Arbeitsgruppe im Sommersemester 2024 anbietet.
Wenn Sie im Sommersemester an einem Projektseminar (siehe Anmeldeformular) oder Reading Course teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte per E-Mail bei dem jeweiligen Betreuer. Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden festgelegt.
Wenn Sie eine Abschlussarbeit in unserer Arbeitsgruppe schreiben möchten, setzen Sie sich einfach direkt mit dem gewünschten Betreuer in Verbindung.
Vorlesungen im Sommersemester
Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2024 folgende Vorlesungen an:
Grundlagen der Finanzmathematik
Inhalte
Es werden die grundlegenden Konzepte der Finanzmathematik in diskreter Zeit behandelt:
- Ein-Perioden-Modell
- Stochastische Modellierung von Finanzmärkten
- Risikoneutrale Bewertung
- Fundamentalsätze der Preistheorie
Kontaktzeit
2 SWS Vorlesung mit integrierten Übungen
Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten. Sie findet geblockt in der ersten Semesterhälfte statt.
Inhaltliche Voraussetzungen
Modul "Grundlagen der Mathematik", Lehrveranstaltung "Stochastische Methoden"
Links
Hier geht es zum KIS-Eintrag: Grundlagen der Finanzmathematik (Vorlesung)
Hier geht es zum OLAT-Kurs:
Probability Concepts for Financial Markets (Wahrscheinlichkeitstheoretische Konzepte für Finanzmärkte)
Inhalte
- Modellierung zeitdiskreter Finanzmärkte
- Anwendung von Konzepten der Wahrscheinlichkeitstheorie: Bedingter Erwartungswert, Martingale, Stoppzeiten, Maßwechsel
- Binomialmodell
- Preistheorie in zeitdiskreten Finanzmärkten
- Bewertung europäischer Optionen
- Bewertung amerikanischer Optionen
- Grundzüge der Portfolio-Optimierung
Kontaktzeit
2 SWS Kompaktkurs mit integrierten Übungen / Seminar
Der Kompaktkurs findet jedes Semester jeweils in den ersten Wochen (vor Beginn der Vorlesungszeit) statt.
Inhaltliche Voraussetzungen
Lehrveranstaltung "Probability Theory"
Links
Hier geht es zum KIS-Eintrag: Probability Concepts for Financial Markets (Kompaktkurs)
Hier geht es zum OLAT-Kurs:
Financial Mathematics (Finanzmathematik)
Inhalte
- Grundlagen der stochastischen Analysis (Brownsche Bewegung, Itô-Integral, Itô-Formel, Martingaldarstellungssatz, Satz von Girsanov, lineare stochastische Differentialgleichungen, Satz von Feynman und Kac)
- Diffusionsmodell für Aktienpreise und Handelsstrategien
- Vollständigkeit des Marktes
- Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip, Black-Scholes-Formel
- Optionsbewertung und partielle Differentialgleichungen
- Exotische Optionen
- Arbitragegrenzen (Put-Call-Parität, Parität der Preise für europäische und amerikanische Calls)
Kontaktzeit
4 SWS Vorlesung
2 SWS Übung
Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten.
Inhaltliche Voraussetzungen
Lehrveranstaltung "Probability Theory"
Links
Hier geht es zu den KIS-Einträgen: Financial Mathematics (Vorlesung)Financial Mathematics (Übung)
Hier geht es zum OLAT-Kurs:
Life Insurance Mathematics (Lebensversicherungsmathematik)
Inhalte
- Elementare Finanzmathematik (Zinsrechnung)
- Sterblichkeit
- Versicherungsleistungen
- Nettoprämien und Nettodeckungskapital
- Einbeziehung der Kosten
- Versicherung auf verbundene Leben
- Verschiedene Ausscheideursachen
Kontaktzeit
2 SWS Vorlesung
Die Vorlesung wird jedes Jahr im Sommersemester angeboten. Sie findet geblockt in der zweiten Semesterhälfte statt.
Inhaltliche Voraussetzungen
Lehrveranstaltung "Stochastische Methoden"
Links
Hier geht es zum KIS-Eintrag: Life Insurance Mathematics (Vorlesung)
Hier geht es zum OLAT-Kurs:
Life, Health and Pension Insurance Mathematics (Lebens-, Kranken- und Pensionsversicherungsmathematik)
Inhalte
Lebensversicherungsmathematik:
Krankenversicherungsmathematik:
Pensionsversicherungsmathematik:
| |
Kontaktzeit
2 SWS Vorlesung
Inhaltliche Voraussetzungen
Lehrveranstaltung "Life Insurance Mathematics"
Links
Hier geht es zum KIS-Eintrag: Life, Health and Pension Insurance Mathematics (Vorlesung)
Hier geht es zum OLAT-Kurs:
Seminare und Reading Course
Unsere Arbeitsgruppe bietet im Sommersemester 2024 folgende ergänzende Veranstaltungen an:
Seminar: Advanced Topics in Financial and Insurance Mathematics
Inhalte
Finanzmathematik
Kontaktzeit
2 SWS Seminar
Die Termine werden beim ersten Meeting im Sommersemester vereinbart.
Melden Sie sich bitte bis zum 31. März per E-Mail bei Prof. Dr. Jörn Saß.
Inhaltliche Voraussetzungen
Lehrveranstaltungen "Probability Theory" und "Financial Mathematics"
Links
Hier geht es zum KIS-Eintrag: Seminar Advanced Topics in Financial and Insurance Mathematics
Hier geht es zum OLAT-Kurs: