Topics of Bachelor Theses in Computational Stochastics

• Der Satz von Ito-Nisio und die Brownsche Bewegung
• Brownsche Lokalzeiten
• Deterministische Skorohod-Probleme auf konvexen Gebieten
• Die Besov-Regularität der Brownschen Bewegung
• Approximation irregulärer Funktionale
• Simulation Gaußscher Zufallsfelder
• Monte Carlo-Methoden zur Simulation einer Elektronendynamik
• Multilevel-Approximation der Verteilung des Maximums der Brownschen Bewegung
• Kerndichteschätzer auf Hölder- und Nikolski-Klassen
• Simulation seltener Ereignisse und exponentieller Maßwechsel