AG Computational Stochastics

Topics of Bachelor Theses in Computational Stochastics

  • Der Satz von Ito-Nisio und die Brownsche Bewegung
  • Brownsche Lokalzeiten
  • Deterministische Skorohod-Probleme auf konvexen Gebieten
  • Die Besov-Regularität der Brownschen Bewegung
  • Approximation irregulärer Funktionale
  • Simulation Gaußscher Zufallsfelder
  • Monte Carlo-Methoden zur Simulation einer Elektronendynamik
  • Multilevel-Approximation der Verteilung des Maximums der Brownschen Bewegung
  • Kerndichteschätzer auf Hölder- und Nikolski-Klassen
  • Simulation seltener Ereignisse und exponentieller Maßwechsel
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